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华创证券-涨跌停剪刀差择时系列之一:推波助澜模型-200214
  摘要   在《去粗取精,去伪存真:动量摆动系统的长期择时》一文中我们试图基于成分股去探索择时模型,成分股可获得的信息相比于单个大盘宽基指数更为丰富,全文构造的长期动量摆动系统择...[详细]
2020-02-16 分享者:caihf8556 作者:陈杰 评级: 页数:15 页
光大证券-再融资新规点评报告:关注中小企业的投资机会,定增事件效应有望回归-200216
  2020年2月14日,证监会发布了《关于修改的决定》、《关于修改的决定》、《关于修改的决定》,对再融资规则进行了修订。本篇报告从指数收益、事件效应、因子有效性等角度,对再融资新...[详细]
2020-02-16 分享者:幽幽散人 作者:古翔,周萧潇,刘均伟 评级: 页数:10 页
申港证券-每周指数荟萃-200216
  投资摘要:   本周市场回顾。本周6个宽基指数全线收涨,前期大小盘分化的局面本周已经有所缓解。深证成指独占鳌头,大涨2.87%,稳坐榜首,上证综指上涨1.43%。28个申万一级...[详细]
2020-02-16 分享者:shaudinn 作者:曹旭特 评级: 页数:8 页
光大证券-金工量化周报:业绩趋势组合本周超额基准1.82个百分点-200216
  多因子模型   因子表现:质量因子表现较好,估值因子、小市值因子大幅回撤。   组合表现:光大Alpha2.0(因子择时全A150)组合本周上涨1.61%,同期中证500指数上...[详细]
2020-02-16 分享者:yaya_zqq 作者:刘均伟,周萧潇,古翔 评级: 页数:34 页
中泰证券-情绪择时周报:市场情绪降温,短期或将调整-200216
  情绪综合得分   过去一周市场小幅反弹,但是情绪得分从64分下降至57分。其中北上资金净流入规模变小,公募仓位维持在过去一年较高位置,衍生品和价量指标显示出赚钱效应有所下降,整...[详细]
2020-02-16 分享者:石青 作者:唐军 评级: 页数:11 页
光大证券-RSRS择时模型日报:两市缩量收涨,高频信号仍较谨慎-200214
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500、创业板指,对上证综指、上证50、沪深300观点较谨慎。今日(2月14日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]
2020-02-16 分享者:iamcxiao 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-200215
  指数增强组合表现   沪深300增强组合本周超额收益0.59%,本年超额收益3.43%;   中证500增强组合本周超额收益1.18%,本年超额收益1.60%;   中证100...[详细]
2020-02-15 分享者:yiwuxin 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
光大证券-量化择时周报:市场情绪分化,上涨动力渐弱-200215
  A股择时观点:市场情绪分化,上涨动力渐弱。   本周市场宽基指数继续反弹,其中创业板指周度上涨2.65%,跑赢其它宽基指数。上证综指、上证50本周亦分别上涨1.43%、1.52...[详细]
2020-02-15 分享者:umplus 作者:刘均伟,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:7 页
天风证券-市场情绪一览-200214
  情绪面   今日A股3645只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停55只,自然跌停2只,分别占比1.51%和0.05%。涨停封板率为58.33%,连板率为17.3...[详细]
2020-02-14 分享者:咄咄902 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
渤海证券-因子监测周报:因子收益普遍回撤,关注暴露控制风险-200214
  上周,全市场范围内大小市值股票表现基本持平。各类因子收益普遍回撤,其中,换手率、波动率等技术面因子回撤尤其明显。疫情期间,市场风格波动较为显著,建议密切关注相关多因子模型因子暴...[详细]
2020-02-14 分享者:globalbeta 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-200213
  情绪面   今日A股3645只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停46只,自然跌停3只,分别占比1.26%和0.08%。涨停封板率为49.00%,连板率为12.1...[详细]
2020-02-13 分享者:realkt 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标值略有改善-200213
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500、创业板指,对上证综指、上证50、沪深300观点较谨慎。今日(2月13日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]
2020-02-13 分享者:F1021830 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
东海证券-金融工程日报-200213
  ◎市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(2.80%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(7.51%)涨幅最大;最近22个交...[详细]
2020-02-13 分享者:SKY1918 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频持仓信号减少,短期观点谨慎-200212
  RSRS 量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500、创业板指,对上证综指、上证50、沪深300观点较谨慎。今日(2月12日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出...[详细]
2020-02-13 分享者:yq2003 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
天风证券-市场情绪一览-200212
  情绪面   今日A股3643只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停107只,自然跌停0只,分别占比2.94%和0.00%。涨停封板率为77.40%,连板率为19....[详细]
2020-02-13 分享者:大豆小狐狸 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第123期-200212
  行业收益的可预测性:使用机器学习方法   在整体经济环境中,利用滞后行业的收益,使用机器学习工具分析行业收益的可预测性。通过对后选推断和多重测试的控制,发现了行业收益可预测性的...[详细]
2020-02-12 分享者:sevending 作者:吴先兴 评级: 页数:10 页
光大证券-资产配置定量研究系列之六:资产配置框架如何应对突发风险事件?-200211
  疫情突发影响市场:新冠疫情影响下,全球资产在A股春节休市期间悉数下跌,2月3日A股开盘当天沪深300指数下跌7.88%,沪深两市跌停股票超过3200只,突发风险事件叠加春节长假...[详细]
2020-02-12 分享者:bluedream8110 作者:邓虎 评级: 页数:23 页
光大证券-RSRS 择时模型日报:市场走势分化,高频信号谨慎-200211
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500、创业板指,对上证综指、上证50、沪深300观点较谨慎。今日(2月11日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]
2020-02-12 分享者:wanghz 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
光大证券-RSRS择时模型日报:RSRS指标值无显著变化-200210
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500、创业板指,对上证综指、上证50、沪深300观点较谨慎。今日(2月10日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]
2020-02-12 分享者:tolimengling 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
天风证券-市场情绪一览-200211
  情绪面   今日A股3641只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停47只,自然跌停31只,分别占比1.29%和0.85%。涨停封板率为61.54%,连板率为6.0...[详细]
2020-02-12 分享者:victor huang 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
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